Ingénierie de financement
Structuration de produits financiers
Conception de produits dérivés (comme les options, les futures et les swaps) qui permettent de gérer les risques de marché (taux d'intérêt, taux de change, etc.).
Gestion des risques
L'ingénierie financière développe des modèles pour évaluer et gérer divers types de risques financiers, y compris les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels
Optimisation du portefeuille
Utilisation de modèles mathématiques pour aider les investisseurs à optimiser la composition de leurs portefeuilles afin de maximiser le rendement pour un niveau de risque donné.
Modélisation et évaluation financièr
Développement de modèles pour évaluer correctement la valeur des actifs financiers, y compris les modèles de tarification des options (comme le modèle Black-Scholes) et les modèles de prévision de la volatilité (comme les modèles GARCH).